Buró de Crédito | Estimador de ingresos

El ingreso de las personas es una de las variables principales a la hora de determinar su capacidad de pago.

Para el riesgo crediticio, el ingreso de las personas y su relación con la capacidad de pago, proveen información sobre qué tanto un cliente puede o no pagar un monto particular.

Estimar esta información es de particular importancia para los otorgadores de crédito dado que así pueden contemplar más objetivamente la cantidad de crédito que el cliente sería capaz de manejar y de devolver, independientemente de su comportamiento de pago.

En México, los ingresos de los hogares se han estimado por medio de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI.

No obstante, desde 2018, Buró de Crédito publicó un documento donde describía el diseño de un modelo propio para la estimación del ingreso. Aquí se resume dicho documento.

Estimador de ingresos por Buró de Crédito

El objetivo del Estimador de Ingresos del Buró de Crédito es el de encontrar relaciones causales entre encuestas nacionales, condiciones socio demográficas de residencia y las características crediticias de los individuos en cuanto a su nivel de ingreso.

Es decir, qué tanto influye cada una de esas variables para estimar el ingreso de los individuos.

El diseño del modelo arroja un resultado con un intervalo de confianza de 80-90% (el intervalo de confianza en estadística refiere usualmente a dos valores que se aproximan al resultado real [media, mediana, moda, etc.] de la estimación; entre mayor sea el intervalo de confianza, e.g., 99%, mayor será el rango de valores posibles del resultado real).

En este sentido, el modelo tiene dos perspectivas:

• Perspectiva puntual:

  Esta es una estimación de una ecuación que depende de los valores obtenidos de una muestra para realizar cálculos de valores exactos.

  Es decir, es la perspectiva de encontrar el valor verdadero del ingreso.

• Perspectiva de intervalos:

  Se refiere a la probabilidad de que cierto valor o número real esté dentro de un rango de valores.

  La perspectiva de intervalos transforma, entonces, el ingreso individual se vuelve más estable y comparable entre grupos, dado que la volatilidad natural del ingreso se reduce en rangos de confiabilidad.

Como antes se mencionó, el Estimador de Ingresos del Buró de Crédito no solo utiliza la información de los reportes crediticios del cliente sino también hace uso de distintos datos demográficos.

Más a detalle, las principales fuentesde información para obtener dichos datos demográficos son:

1. Detalles socio demográficos: información del reporte de crédito y datos del INEGI

2. Condiciones demográficas: información de encuestas (ENIGH, ENSANUT, CONAPO, PROSPERA, SEDESOL, entre otros)

En estas fuentes, se reportan resultados de las condiciones demográficas de los individuos con cierto ingreso mensual.

Dichas características se recolectaron y junto con la información de los reportes de crédito, se ponderaron para identificar qué variables tenían una mayor importancia para estimar el ingreso mensual.

Las características demográficas con valor predictivo entre otras, pueden ser:

• Domicilio y código postal

• Condiciones y servicios con los que cuenta un hogar particular

• Nivel de estudios de los individuos

• Habitos de compra de alimento

Por otra parte, también se observó que los ingresos reportados por la encuesta ENIGH eran menores que los que se encuentran en los reportes de nómina, como se observa en la siguiente tabla.

Esto se debe a que en esta encuesta no se contemplan ingresos por actividades informales.

Los resultados obtenidos por la ENIGH presentan un máximo de 63 mil pesos mensuales.

Por ello se optó por alinear los resultados obtenidos en el reporte de nómina con los obtenidos por la ENIGH.

En este sentido, la perspectiva puntual se enfocó para estimar el ingreso hasta un máximo de 60 mil pesos.

Si el ingreso mensual fuese mayor, se utilizó la perspectiva por intervalos, que arroja dos valores dentro de los que es posible afirmar que el ingreso real se encuentra.

El Estimador de Ingresos muestra un valor, entonces, entre 1-60.

De ser mayor, muestra 61, junto con los valores del intervalo que refieren a los límites reales de donde puede estar el ingreso real.

Por último, el modelo puede estimar el ingreso de personas con o sin historial crediticio.

El caso de los clientes sin historial crediticio es analizado pormedio de las variables demográficas antes expuestas.

Buró de Crédito menciona que la variable con mayor importancia es la del código postal, es decir, el lugar de residencia de las personas.

Los individuos de cierto código postal comparten características y tienen comportamientos similares

Si bien esto puede ser cierto, el otorgante tendría que estar familiarizado con los intervalos de confianza para tener en cuenta el margen de error de estas posibles predicciones, más evidentes para el caso de los clientes sin historial crediticio.

Ejemplos de uso

Dentro de los usos que dar al Estimador de ingresos, puede ser dentro del proceso de originación, reevaluación de lineas de crédito y cobranza.

Este es un ejemplo propuesto de como puede ponderarse en un proceso de originación en conjunto con el indicador de BC Score:

Así como en el resto de los productos de Buró de Crédito, es recomendado probar como se comportan nuestros modelos de riesgo utilizando esta variable. Ya que cada portafolio se comporta de diferente manera.