Buró de Crédito | Índice de Capacidad Crediticia

Los otorgantes de crédito se enfrentan a la necesidad de calcular el riesgo crediticio de las personas y las empresas con el objetivo de asegurar que los préstamos realizados se paguen en monto y en tiempo.

Para ello, existen empresas como Buró de Crédito que calculan este tipo de riesgo por medio de scores.

Sin embargo, para que las empresas otorgadoras de crédito puedan volverse más eficientes también enfrentan la necesidad de identificar a los clientes, personas o empresas, que pueden tener una mayor capacidad para adquirir y de manejar más crédito.

Para ello se creó el Índice de Capacidad Crediticia, o ICC.

¿Cómo funciona el ICC?

El ICC fue diseñado a partir de una tecnología llamada "Modelaje de Impacto de Acciones Futuras" (Future Action Impact Modelling Technology) por parte de la empresa Fair Isaac Corporation (FICO) (una de las más grandes en el área de análisis financiero y crediticio, y la principal en Estados Unidos).

En el estudio, el ICC demostró que "mientras se mantenga el riesgo actual constante, los consumidores con baja capacidad de manejar un crédito adicional futuro son más propensos a no pagar adecuadamente sus nuevas obligaciones crediticias o incrementos en sus obligaciones actuales, especialmente cuando los saldos adicionales de estos productos sean altos" (Buró de Crédito, 2018; 5).

Como tal, el ICC es una herramienta de evaluación de riesgo crediticio que sirve para predecir la sensibilidad de los consumidores de manejar nuevos créditos y de manejar adecuadamente obligaciones futuras adicionales.

Para ello utiliza fotografías del comportamiento histórico del consumidor para inferir su comportamiento futuro.

¿Cómo interpretar el ICC?

Una vez analizada la información crediticia histórica del consumidor, el ICC genera una calificación numérica similar al BC Score , con la distinción que en este caso es sólo un dígito de un rango entre 0 y 9.

Entre mayor sea el dígito, mayor es la capacidad del consumidor para adquirir nuevos créditos según lo que predice el ICC.

El Score crediticio y el ICC pueden aportar análisis complementarios como se representa en la siguiente Gráfica.

Lo que se observa es la tasa de morosidad de los consumidores acorde con diversos rangos del Score crediticio. A su vez, los Scores crediticios están segmentados mediante el ICC.

Se puede observar que cada rango de Score crediticio está compuesto en este ejemplo teórico de tres calificaciones (y un promedio) del ICC.

Esto quiere decir que cada nivel de riesgo expuesto por el rango del Score crediticio tiene distintos consumidores con diferentes capacidades para adquirir y manejar una mayor cantidad de crédito.

La barra de color rojo representa a los clientes con menor capacidad de adquisición y manejo de crédito nuevo en cada rango del Score crediticio, y dado que se compone de siete niveles (0-7 en la calificación), es una proporción mayor que los niveles de ICC medio y alto (cada uno con una calificación posible, 8 y 9 respectivamente).

Ejemplo teórico

En la siguiente Gráfica se muestra otro ejemplo teórico en donde se describe la relación de la tasa de morosidad en función de un aumento o cambio en el saldo del consumidor.

En el ejemplo, se muestran tres consumidores, David (calificación ICC baja), María (calificación ICC media) y Carlos (calificación ICC Alta).

Estos tres consumidores no muestran diferencias en cuanto a tasa de morosidad cuando el límite del saldo es de 250 dólares (no es importante la moneda en este ejemplo).

No obstante, conforme el saldo aumenta, se observan diferencias en cuanto a los tres consumidores.

Mientras que Carlos no aumenta su tasa de morosidad con un saldo de 2,000 dólares, María tiene un 20% más de probabilidades de no pagar la deuda y David aproximadamente en 50%.

Por último, también se muestra que cuando el saldo aumenta considerablemente, los tres consumidores muestran nuevamente la misma tasa de morosidad.

Esto quiere decir que un aumento significativo del saldo puede provocar tasas de morosidad altas en cualquier calificación del ICC.

En conclusión, las posibilidades que brinda el ICC son las relacionadas a la identificación de los clientes con mayor o menor capacidad de crédito dentro de los mismos rangos de Score crediticio.

Ejemplos de uso

Un otorgante de crédito con una base de datos o población de consumidores amplia puede, por ejemplo, dirigirse estratégicamente hacia aquellos que cuenten con alta capacidad crediticia dentro de cada uno de los Scores en caso de que le fuera conveniente.

También pudiera diversificar la originación del crédito acorde con el ICC y el Score de crédito, realizando ofertas específicas para cada segmento y subsegmento.

Aumentar líneas de crédito también es otra de las posibilidades.

Téngase en cuenta que acorde con la base de datos o portafolio de clientes será diferente o mostrará patrones propios.