Buró de Crédito | Score de Crédito
1 abr 2021
Este es un indicador de la calidad crediticia de una persona (o entidad) respecto a sus obligaciones relativas a un crédito específico. La evaluación de crédito se realiza mediante una tabla de variables que calcula un valor numérico, o score, a cada prospecto que el otorgante de crédito quiera evaluar.
Como ya hemos mencionado en otros artículos, el riesgo crediticio refiere al riesgo a que una persona o una entidad pierda el préstamo que le otorgó a otra persona o entidad.
Sin embargo, sin el crédito, los agentes económicos tendrían mayores obstáculos para sus actividades y emprendimientos por la falta de liquidez en un momento específico. Sin el crédito, la economía se detiene.
Conoce la tabla de distribución genérica de BC Score
¿Por qué se creó el score?
La confianza puesta en el deudor es evaluada por cada otorgante de crédito, sujeta a sus propias interpretaciones de las variables que pueden tener un efecto en que el préstamo quede saldado.
Pero dado que las interpretaciones que podríamos tener como otorgantes no son siempre las más precisas, se intentó diseñar una herramienta que pudiera evaluar el riesgo (o la confianza) de una manera más fiable.
Con el objetivo de analizar el riesgo crediticio de manera objetiva fue diseñado el score de crédito.
¿Cómo se calcula el score?
En general, el score muestra la probabilidad de que se cumpla un evento de riesgo específico, e.g., presentar 90 días de retraso en pago de últimos 12 meses.
El score de crédito se compone de la evaluación en el tiempo de distintas características, cada una con posibles atributos.
A su vez, cada atributo tiene una ponderación específica acorde con la importancia que tiene para determinar si el cliente será capaz o no de pagar un crédito.
Un ejemplo sería el de la característica de "Número de cuentas activas" del cliente.
Esta característica podría tener los atributos (o posibles respuestas) de 1-2, 3-4 o +5, por ejemplo.
Se observa que el cliente tiene 3-4 número de cuentas activas, por lo que el cliente suma 50 puntos (en lugar de 35, si hubiera tenido 1-2 cuentas activas).
Todo este ejemplo es ficticio, pero describe la dinámica de la calificación ponderada por características y atributos.
Entre mayor sea la calificación en el rango de 465-760, menor el riesgo asociado al cliente.
Ejemplo de uso de variables para calcular BC Score.
Característica | Atributo del consumidor | Puntos |
|---|---|---|
Número de cuentas de tarjeta de crédito bancarias | 2 | 30 |
Peor nivel de morosidad en un crédito a plazos | 30 | 10 |
Tiempo transcurrido desde que se estableció la cuenta más antigua | 52 | 60 |
Saldo actual primedio | 24 | 45 |
Total | 145 |
Lo que distingue a los modelos de score crediticio entre unos y otros es la ponderación o importancia que recibe cada atributo seleccionado.
¿Cómo se valida un score o modelo?
La evaluación requiere de una ventana de observación, es decir, de una línea base en donde se reúnan datos de una muestra aleatoria con suficiente volumen.
Se seleccciona la población a analizar, en este caso, las cuentas de clientes que no pagarán. Diferenciandolas de las de los clientes que sí pueden hacerlo.
Al tener esta base de datos en la línea base, se crea el modelo con base en la ponderación de las características elegidas.
El modelo se testa contra una ventana de desarrollo, una nueva muestra, de por lo menos 12 meses (en el caso de BC Score).
Si lo diseñado en la línea base predice o diferencia lo que sucedió durante la ventana de desarrollo, se dice que el modelo ha tenido éxito a la hora de diferenciar ambos tipos de clientes.
Un análisis incompleto del score podría mezclar ambos tipos de clientes ocasionando posibles pérdidas para el otorgador y cliente.
Entre mayor sea el número de la base del modelo, mayor será la posibilidad de identificar características o patrones que diferencien grupos.
Es importante mencionar que aunque el modelo en cuestión sea poderoso, será difícil diferenciar entre los mejores clientes de cuentas "malas" y los peores clientes de las cuentas "buenas".
A este grupo de clientes, a veces se les nombra "cuentas indefinidas".
Clasificación de score
¿Cómo se clasifica el BC Score?
Como se mencionó anteriormente el BC Score tiene un rando de 465-760.
El score no sólo predice si un cliente podrá pagar o no su deuda, sino que también estima cuántos clientes "buenos" hay en un determinado rango del score por cada cuenta "mala". A esta característica se le denomina como odds.
Un ejemplo podría ser que dentro del rango del score crediticio de 713-724 (rango alto), las odds sean 30:1 de cuentas buenas a malas.
Aunque las clasificaciones genéricas de Buró de Crédito puedan funcionar como guía, es recomendado siempre tener una gráfica propia.